Liukuva Keskiarvo Toe Divergenssi Kirjat

Moving Average Convergence Divergence MACD. A tekninen analyysityökalu, jota käytetään yli kolmekymmentä vuotta. Gerald Appel 1970-luvun loppupuolella, MACD on tullut yksi suosituimmista teknisistä indikaattoreista, joita arvopaperikauppiaat ovat käyttäneet arvioimaan osto - tai myyntilupien ajankohdat Gerald Appel s MACD sisältyy lähes kaikkiin kartoitusohjelmiin Internetissä esim. Yahoo finance etc. MACD Calculation. The MACD linja luodaan vähentämällä hitaammin eksponentiaalinen liukuva keskiarvo nopeammin eksponentiaalinen liukuva keskiarvo, sulkemalla hintoja turvallisuuden ero , tai MACD-linja on kartoitettu ajan mittaan, samoin kuin signaalin viivalla kutsutun eron liukuva keskiarvo. Histogrammipalkki on konvektiivisesti esitetty MACD-linjan ja signaalilinjan välisestä erosta. eksponentiaalinen liukuva keskiarvo painottaa aikaisempia tietoja enemmän kuin vanhemmat tiedot datasarjassa Yleisesti pitemmällä aikavälillä liikkuva keskiarvo on kaksi tai kolme kertaa datapisteiden määrä kuin lyhyen aikavälin keskiarvo. keskimääräiset yksiköt ovat laajalti käytössä, ja signaalilinja on 9 yksikköä. MACD tulkinta. Kun trendit ovat suotuisia kartoitettavaksi, MACD-linja on yli 0, mieluiten nouseva. Jos suuntaukset ovat epäsuotuisat, MACD-linja on alle 0, laskemalla myydä tai myydä kriteerit. MACD: n peruskauppasääntö on myydä, kun MACD-linja laskee sen signaalilinjan alapuolelle ja ostaa, kun MACD ylittää sen signaalilinjan. Muut perustiedot MACD: n olettamuksista. Kun markkinakehitys on parantumassa, lyhyen aikavälin keskiarvot nousevat nopeammin kuin pitkän aikavälin keskiarvot, jotka kasvavat MACD: ssä. Kun markkinakehitys on menettänyt vahvuuden, lyhyemmät keskiarvot pyrkivät tasoittamaan, lopulta laski pitkän aikavälin keskiarvojen alapuolelle, jos lasku jatkuu. laskee alle 0. Trendien heikkeneminen heijastuu MACD-lukemien suunnanmuutoksiin, mutta selkeitä suuntausmuutoksia ei yleensä pidetä epävakaisina, ennen kuin muut merkinnät tapahtuvat. Hinnanmuutosten aikana lyhytaikaiset liikkuvat keskiarvot liikkuvat erossa ja liikkuvat yhdessä Lähestyvät pidemmällä aikavälillä liikkuvia keskiarvoja, siis indikaattorin nimi, liukuva keskimääräinen lähentymisero. Koska kannoilla on taipumus laskea noin kaksinkertaisesti niiden nousuun, on usein hyödyllistä käyttää nopeampia MACD-pareja ostamaan ja hitaampia myyntiin. Erittäin hyödyllinen, mutta ei täydellinen indikaattori Varsinkin trendeilla markkinoilla se joskus ilmoittaa ennenaikaisesti. MACD: n yksityiskohtaisempi kuvaus lue Gerald Appelin tekninen analyysi, aktiivisten sijoittajien sähkötyökalut. Gerald Appel on Signalert Corporationin ja kirjoittaja yli 10 investointikirjasta Ole hyvä ja lue vastuuvapauslauseke. MACD Exponential Moving Average Comparison. Basing - Rising - Topping - Declin Jossa keskimääräinen keskimäräisyys on keskimäärin. Osta ja myy signaaleja. Keskimääräinen keskinäinen lähentymisprosentti MACD. Gerald Appelin kehittämä keskimääräinen lähentymisprosentti. MACD on yksi helpoimmista ja luotettavimmista indikaattoreista MACD käyttää liikkuvia keskiarvoja, jotka ovat Jäljellä olevat indikaattorit, joihin sisältyy joitakin trendin jälkeisiä ominaisuuksia Nämä viivästyneet indikaattorit muuttuvat vauhtisoskillaattoriksi vähentämällä pidemmän liikkuvan keskiarvon lyhyemmästä liikkuvasta keskiarvosta. Tuloksena oleva tontti muodostaa rivin, joka värähtelee yli ja alle nolla ilman ylä - tai alarajoja MACD On keskitetty oskillaattori ja suuntaviivat keskitetyn oskillaattoreiden käyttämiseen. MAC-kaava. Yleisimpiä MACD-standardien kaavoja on ero 26 päivän ja 12 päivän eksponentiaalisen liikkuvan keskiarvon välillä. Tämä on kaava, jota käytetään monissa Suosittuja teknisiä analyysiohjelmia, mukaan lukien SharpCharts ja jotka mainitaan useimmissa teknisissä analyysikirjoissa aiheesta Appel ja muut ovat sittemmin ottaneet käyttöön nämä alkuperäiset asetukset saadakseen MACD: n, joka soveltuu paremmin nopeampiin tai hitaampiin arvopapereihin. Lyhyemmät liikkuvat keskiarvot tuottavat nopeamman ja reagoivamman indikaattorin, kun käytät pidempiä liikkuvia keskiarvoja, tuottaa hitaamman indikaattorin, vähemmän Jotka ovat alttiita ruosleipalle Tämän artikkelin tarkoituksiin käytetään perinteistä 12 26 MACD: ää selityksille Myöhemmin indikaattorisarjassa käsitellään erilaisten liikkuvien keskiarvojen käyttämistä MACD: n laskemisessa. Kahdesta MACD: n muodostavien liukuvien keskiarvojen, 12 päivän EMA on nopeampi ja 26 päivän EMA on hitaampi. Sulkemismaksut käytetään liikuttavien keskiarvojen muodostamiseen. Yleensä MACD: n 9 päivän EMA on piirretty pitkin puoli toimimaan liipaisuna. Siirtyy 9 päivän EMA: n yläpuolelle ja laskee laskeva crossover, kun MACD liikkuu sen 9 päivän EMA: n alapuolella Merrill Lynch - kaavion alla on 12 päivän EMA ohut sininen viiva, jossa on 26 päivän EMA ohut punainen viiva, MACD ilmestyy alla olevaan ruutuun, kun paksu musta viiva ja sen 9 päivän EMA ovat ohut sininen viiva. Histogrammi kuvaa eroa MACD: n ja sen 9 päivän EMA: n välillä. Histogrammi on positiivinen, kun MACD on sen 9 päivän EMA: n yläpuolella ja negatiivinen Kun MACD on sen 9 päivän EMA: n alapuolella. Mitkä MACD do. MACD mittaa kahden liikkuvan keskiarvon välistä eroa Positiivinen MACD osoittaa, että 12 päivän EMA on kaupankäyntiä 26 päivän EMA: n yläpuolella Negatiivinen MACD osoittaa, että 12 päivän EMA on kaupankäyntiä 26 päivän EMA: n alapuolella Jos MACD on positiivinen ja nousee, niin 12 päivän EMA: n ja 26 päivän EMA: n välinen ero laajenee. Tämä osoittaa, että nopeamman liikkuvan keskiarvon nopeus on suurempi kuin muutosnopeus hitaammalle liikkuvalle keskiarvolle Positiivinen momentti kasvaa, ja tätä pidettäisiin nouseva Jos MACD on negatiivinen ja laskee edelleen, nopeamman liukuvan keskiarvon ja hitaamman liukuvan keskiarvon välinen negatiivinen kuilu laajenee Downward momentum on Kiihtyvä ja tämä wou Ld voidaan katsoa laskevan MACD-keskiviivan rajat vaihtelevat, kun nopeampi liikkuva keskiarvo ylittää hitaamman liukuvan keskiarvon. Tämä Merrill Lynch - kaavio näyttää MACD: n kiinteänä mustana linjana ja sen 9 päivän EMA ohutsininen viiva Vaikka liikkuvat keskiarvot ovat jäljessä olevia indikaattoreita, huomaa Että MACD liikkuu nopeammin kuin liukuvat keskiarvot Tässä esimerkissä Merrill Lynchin kanssa MACD tarjosi myös muutamia hyviä kaupankäyntisignaaleja. Maaliskuussa ja huhtikuussa MACD kääntyi eteenpäin molempien liikkuvien keskiarvojen edessä ja muodosti negatiivisen eron ennen hintojen huippua. Toukokuussa ja kesäkuussa MACD alkoi vahvistaa ja laskea matalammat, kun molemmat liikkuvat keskiarvot jatkoivat laskuaan alhaisempia. Ja lopuksi, MACD muodostui positiivisen eron lokakuussa, kun molemmat liikkuvat keskiarvot tallentuivat uusia alhaisimia. ACD Härkäviestit. MACD tuottaa nousevia signaaleja kolme päälähdettä. positiivinen divergence. Bullish liikkuvan keskiarvon crossover. Bullish keskiviiva crossover. Positive Divergence. A positiivinen eroavaisuus tapahtuu, kun MACD alkaa etukäteen kun turvallisuus on edelleen laskusuunnassa ja tekee alhaisemmasta reaktiosta alhaisen MACD: n voi muodostaa sarjan korkeampia alamääriä tai toista matalaa, joka on korkeampi kuin edellisellä alhaalla. Positiiviset eroavaisuudet ovat luultavasti vähiten yhteisiä kolmesta signaalista, mutta ne ovat yleensä Luotettavimmat ja johtavat suurimpiin liikkeisiin. Keskimäärin nouseva keskimääräinen liikerata. Nouseva liukuva keskimääräinen ylitys tapahtuu, kun MACD liikkuu sen 9 päivän EMA: n tai liipaisun viivan yläpuolella. Härät liikkuvat keskimääräiset ristikkäimet ovat todennäköisesti yleisimpiä signaaleja ja sellaisinaan ne ovat vähiten luotettavia Jos niitä ei käytetä yhdessä muiden teknisten analyysityökalujen kanssa, nämä risteytykset voivat johtaa piippaohjelmiin ja moniin vääriin signaaleihin. Joskus siirrettyjä keskimääräisiä risteytyksiä käytetään positiivisen divergenssin vahvistamiseen. Positiivisen divergenssin toinen alhaisempi tai korkeampi alhaisin pito voi olla pätevä, kun sitä noudatetaan nousevan liukuvan keskimääräisen crossoverin avulla. Joskus on järkevää soveltaa hintasuodatinta liukuvaan keskiarvoiseen crossoveriin sen varmistamiseksi, että esimerkki hintasuodattimesta olisi ostaa, jos MACD rikkoo 9 päivän EMA: n yläpuolella ja pysyy yllä kolmen päivän ajan. Osta-signaali alkaa sitten kolmannen päivän lopussa. Keskimmäinen keskiviiva Crossover. Suoran keskilinjan crossover tapahtuu, kun MACD liikkuu nollarivin yläpuolella ja positiiviselle alueelle Tämä on selvä osoitus siitä, että vauhti on muuttunut negatiivisesta positiiviseksi tai laskusuhdanteesta nousuun Positiivisen divergenssin ja nousevan liukuvan keskimääräisen crossoverin jälkeen keskiviivan risteys voi toimia vahvistusviestinä Kolme signaalia , Liukuva keskimääräinen ylitys on luultavasti toiseksi yleisin signaali. Yhdistämällä signaaleja. Vaikka jotkut toimijat voivat käyttää vain yhtä edellä mainituista signaaleista ostamaan tai myydä signaalia yhdistelmän avulla voi tuottaa voimakkaampia signaaleja Halliburtonissa Esimerkiksi kaikki kolme nousevaa signaalia olivat läsnä ja varastossa vielä kehittyi vielä 20. Varasto muodostui alhaisemmaksi helmikuun lopussa, mutta MACD muodostui korkeammaksi, joten Luodaan potentiaalinen positiivinen divergenssi MACD sitten muodostivat nousevaan crossoveriin siirtymällä sen 9 päivän EMA: n yläpuolelle ja lopuksi MACD kävi nollan yläpuolella muodostaen nousevan keskiviivan crossoverin. Yhtiön nousuviivan keskiviivan crossoverin aikana kanta oli kaupankäynnin kohteena 32 1 4 ja Nousi yli 40 välittömästi sen jälkeen, kun elokuussa varastossa käydään kauppaa yli 50.Bearish Signals. MACD luo laskusuuntaisia ​​signaaleja kolmesta päälähteestä Nämä signaalit ovat peili heijastuksia nouseva signaaleja. Negatiivinen divergence. Bearish liikkuvan keskiarvon crossover. Bearish keskiviiva crossover. Negative Divergence . Negatiivinen divergenssi muodostaa, kun turvallisuus etenee tai liikkuu sivusuunnassa ja MACD laskee Negatiivisen divergenssin MACD: ssä voi olla alhaisempi tai suora väheneminen. Negatiiviset eroavaisuudet ovat luultavasti vähiten yhteisiä kolmesta signaalista, mutta ne ovat yleensä kaikkein eniten Luotettava ja voi varoittaa tulevasta piikistä. FDX-kaavio osoittaa negatiivisen eron, kun MACD muodostui touko - edellisvuotta korkeampi. Tämä oli melko räikeä negatiivinen divergenssi ja osoitti, että vauhti hidastui. Muutaman päivän kuluttua varastosi hajosi nousuputkilinjan ja MACD muodostui matalammaksi. Kaksi mahdollista keinoa vahvistaa negatiivinen divergenssi Ensimmäinen , indikaattori voi muodostaa alhaisemman matalan Tämä on perinteinen huippu-ja trough-analyysi, jota sovelletaan indikaattoriin Alhaisempi ja alhaisempi alhaisempi MACD: n nousuvauhti on muuttunut nousevasta laskevaan laskuun Toinen, laskeva liikkuva keskiarvo crossover, joka jos negatiivinen negatiivinen divergenssi varmistuu, niin kauan kuin MACD on kaupankäynnin kohteena 9 päivän EMA - tai laukaisuviivan yläpuolella, se ei ole kääntynyt alas ja alhaisempi on vaikea vahvistaa. Kun MACD rikkoo sen 9 päivän EMA: n alapuolella, se osoittaa, että indikaattorin lyhyen aikavälin trendi heikkenee ja mahdollinen väliaikainen huippu on muodostunut. Vuorovaikutteinen keskimääräinen crossover. Yleisin signaali MACD: lle on liukuva keskimääräinen ylitys Laskeva liukuva keskiarvo crossover occ Kun MACD laskee alle sen 9 päivän EMA: n. Nämä signaalit ovat yleisimpiä, mutta ne tuottavat myös useimmat vääriä signaaleja. Näin ollen liikkuvien keskimääräisten risteytysten vahvistaminen on vahvistettava muilla signaaleilla, jotta vältetään väärennetyt lukemat ja vääriä lukemia. on voimakas nousu ja MACD pysyy liipaisukennonsa yläpuolella pitkään aikaan Tässä tapauksessa on epätodennäköistä, että negatiivinen divergenssi kehittyy. Erilainen signaali tarvitaan potentiaalisen muutoksen tunnistamiseksi. Tämä tapahtui MRK: n Helmikuussa ja maaliskuussa Vahva nouseva trendi ja MACD pysyivät 9 päivän EMA: n yläpuolella 7 viikon ajan Kun laskeva liukuva keskimääräinen ylitys tapahtui, se ilmaisi, että kasvava hidastuminen hidastui. Tämä hidastuva vauhti olisi pitänyt olla varoitusvalvojana tekninen tilanne heikkouden jälkeisille löydöille Heikkous vahvistui pian, kun varastomyynti katkesi nousuputkensa ja MACD jatkoi laskuaan ja siirtyi nollan alapuolelle. Eräs laskeva keskiviiva siirtyy, kun MACD liikkuu nollan alapuolella ja negatiiviseksi alueeksi. Tämä on selvä osoitus siitä, että vauhti on muuttunut positiivisesta negatiiviseksi tai nousevasta laskusuuntaan. Keskiviivan risteys voi toimia itsenäisenä signaalina tai vahvistaa aikaisemman signaalin Kuten liukuva keskimääräinen ylitys tai negatiivinen ero Kun MACD ylittää kielteisen alueen, momentti on ainakin lyhyellä aikavälillä muuttunut laskusuunnassa. Keskiviivan risteytyksen merkitys riippuu myös edellisistä MACD: n liikkeistä. Jos MACD on positiivinen monta viikkoa, alkaa nousta alaspäin ja sitten ylittää negatiiviselle alueelle, sitä pidettäisiin laskevana. Jos MACD on kuitenkin ollut negatiivinen muutaman kuukauden ajan, se hajoaa nollan yläpuolelle ja sitten takaisin alle, sitä voidaan pitää enemmän korjauksena. arvioida keskiviivan crossoverin merkitystä perinteisellä teknisellä analyysillä voidaan havaita, onko suuntaus muuttunut, korkeampi tai matalampi. UIS-kaavio Kuvastaa laskevan keskiviivan crossoverin, joka edeltää 25 pudotusta varastossa, joka esiintyy aivan kartan oikealla reunalla. Vaikka tämä signaali ilmestyi, oli vain vähän aikaa toimia, ennen kuin dramaattinen pudotus oli muita varoitusmerkkejä. Trendilinjatukeen muodostui laskeva liukuva keskimääräinen risteytys. Kun kantaliuos palautui pudotuksesta, MACD ei edes törmännyt laukaisulinjan yläpuolelle osoittaen heikkoa ylöspäin suuntautuvaa vauhtia. Reaktion rallin huippu oli merkitty tähdellä kynttilänjalkaisella sinisellä nuolella ja aukon alhaisemmaksi punaisten nuolien lisääntyneestä määrästä. Kun aukko aleni, sininen suuntauslinja, joka ulottui huhtikuu-99: sta, katkesi. Edellä mainitun signaalin lisäksi laskevan keskilinjan ylitys tapahtui sen jälkeen, kun MACD oli ollut nolla yli lähes kaksi kuukautta Vuodesta 20-syyskuu MACD oli heikentynyt ja vauhti hidastui Nollan alapuolella oleva hajoilu vaikutti pitkän heikennysprosessisignaalin viimeiseen olkiin. Kuten nouseva MACD-signaaleja, karhumainen signaalit voivat olla Yhdistettynä luodaan entistä voimakkaampia signaaleja Useimmissa tapauksissa varastot laskevat nopeammin kuin nousevat Tämä oli varmasti tapaus UIS: n kanssa ja vain kaksi laskusuuntaista MACD-signaalia oli läsnä Käyttämällä momentin indikaattoreita kuten MACD, tekninen analyysi voi joskus antaa vihjeitä tulevalle heikkoudelle Vaikka se voi olla on mahdotonta ennakoida laskun pituutta ja kestoa, heikkouden havaitseminen voi mahdollistaa elinkeinonharjoittajien puolustavan aseman. Vuonna 2002 Intel laski yli 36: sta alle 28: een muutamassa kuukaudessa. Näyttää siltä, ​​että älykkäät rahastot alkoivat jakaa varastossa ennen varsinaista heikkenemistä Tarkasteltaessa teknistä kuvaa voimme havaita todisteita tästä jakautumisesta ja vakavasta vauhdista. Joulukuussa MACD. Chaikin Money Flow: ssa syntynyt kielteinen epäselvyys muuttui negatiiviseksi joulukuun 21. päivänä. laskeva liikkuva keskimääräinen risteytys tapahtui MACD: n mustalla nuolella. Lokakuusta alkaen jatkunut trendiviiva rikkoontui 20. joulukuuta. 10. helmikuuta vihreä nuoli. 15. helmikuuta tuki 31 1 2: ssa loukattiin punaisella nuolella. Jotkut, jotka odottivat elvytystä varastossa, jatkuva lasku vauhtia viittasi siihen, että paineiden myynti kasvoi eikä vähennä jälkikäteen 20 20, mutta tutkimalla aikaisempia tilanteita huolellisesti, voimme oppia lukemaan nykyistä ja valmistautua tulevaisuuteen. MACD-hyödyt. Yksi MACD: n ensisijaisista hyödyistä on siinä, että siinä yhdistyvät molempien suuntausten ja suuntausten osatekijät yhdellä indikaattorilla. Trendin jälkeinen indikaattori, ei ole väärin kovin pitkään Liikkuvaa keskiarvoa käyttämällä varmistetaan, että indikaattori seuraa lopulta taustalla olevan turvallisuuden liikkeitä Käyttämällä eksponentiaalisia liikkuvia keskiarvoja, toisin kuin yksinkertaiset liikkuvat keskiarvot, osa viiveestä on ollut MACD: n kyky ennakoida siirtoja taustalla olevasta turvallisuudesta MACD-eroavaisuudet voivat olla keskeisiä tekijöitä trendimuunnoksen ennustamisessa. Negatiiviset divergenssit kertovat, että nousumomentti on Tämä voi olla varoitus elinkeinonharjoittajille, jotta he voisivat hyötyä pitemmistä positioista tai aggressiivisille kauppiaille harkita lyhyen kannan aloittamista. MACD voidaan soveltaa päivittäin, viikoittain tai viikoittain. Kuukausittaiset kaaviot MACD edustaa kahden liukuvan keskiarvon konvergenssia ja eroa MACD: n vakioasetus on 12: n ja 26: n välisen EMA: n välinen ero Kuitenkin mitä tahansa liikkuvien keskiarvojen yhdistelmää voidaan käyttää MACD: ssä käytettyjen liikkuvien keskiarvojen sarjaa voidaan räätälöidä jokaisen yksittäisen tietoturvan Viikoittaisille kaavioille nopeamman liikkuvien keskiarvojen sarja saattaa olla asianmukainen. Epävakaisiin varastoihin saattaa tarvita hitaampia liukuvia keskiarvoja, mikä helpottaa tietojen tasoittamista riippumatta siitä, millä taustalla olevan tietoturvan ominaisuuksilla jokainen voi asettaa MACD: n sopivaksi hänen tai omaa kaupankäyntityyliä, tavoitteita ja riskinsietokykyä. MADD-haasteet. Yksi MACD: n hyödyllisistä näkökohdista voi olla haitta Muuttuvat keskiarvot, olivat ne yksinkertaisia, eksponentteja Al tai painotettu, ovat jäljessä olevia indikaattoreita Vaikka MACD edustaa kahden liukuvan keskiarvon eroa, indikaattorissa itsessään voi olla jonkin verran viive. Tämä on todennäköisempää tapaamaan viikkokaavioita kuin päivittäiset kaaviot. Yksi ratkaisu tähän ongelmaan on käyttää MACD-histogrammi. MACD ei ole erityisen hyvä tunnettujen yliostettujen ja ylimyytyneiden tasojen tunnistamiseksi Vaikka on mahdollista tunnistaa tason, joka historiallisesti edustaa yliosto - ja ylimäärätasoja, MACD: llä ei ole ylä - tai alarajoja sen liittämiseen sen MACD voi jatkaa Joka ylittää historialliset ääriarvot. MACD laskee absoluuttisen eron kahden liukuvan keskiarvon ja ei prosenttimuutoksen välillä MACD lasketaan vähentämällä yksi liukuva keskiarvo toisesta Koska turvallisuus korotetaan hinnalla, erotus sekä positiivinen että negatiivinen kahden liikkuvan keskiarvon välillä on tarkoitettu Kasvaa Tämä vaikeuttaa MACD-tasojen vertailua pitkällä aikavälillä varsinkin kantojen osalta jotka ovat kasvaneet eksponentiaalisesti. AMZN-kaavio osoittaa MACD-tasojen vertailua vaikeaksi pitkällä ajanjaksolla. Ennen vuotta 1999 AMZN: n MACD: n tunnistettavuus oli melkein havaittavissa ja näyttäisi käyvän kauppaa lähellä nollarivin MACD: tä. volatiliteetti on karsittu, koska kanta nousi alle 20: stä lähes 100: een. Vaihtoehtona on hinta-oskillaattori, joka löytää prosentuaalisen eron kahden liukuvan keskiarvon välillä. 12 päivän EMA - 26 päivän EMA 26 päivän EMA. 20 - 18 18 11 tai 11. Tuloksena olevaa prosentuaalista eroa voidaan verrata pitempään ajanjaksoon AMZN-kaaviossa voimme nähdä, että hinta-oskillaattori tarjoaa paremman keinon pitkän aikavälin vertailua varten Lyhyellä aikavälillä MACD ja hinta-oskillaattori on pohjimmiltaan sama. Line-muodot, eroavaisuudet, liikkuvat keskimääräiset ristikkäimet ja keskilinjan risteytykset MACD: lle ja Price-oskillaattorille ovat lähes identtisiä. MACD: n edut ja haitat. Koska Gerald Appel kehitti MACD: n, satoja uudet indikaattorit käyttöön tekniseen analyysiin Vaikka monet indikaattorit ovat tulleet ja menneet, MACD on oskillaattori, joka on kestänyt ajan koe. Sen käyttö on yksinkertainen ja sen rakenne yksinkertainen, mutta se on edelleen yksi luotettavimmista indikaattoreista. MACD vaihtelee eri arvopapereiden ja markkinoiden mukaan Liikkuvan keskiarvon pituudet voidaan sovittaa paremmin sovitettaviksi tiettyyn tietoturvaan tai markkinoihin Kuten kaikilla indikaattoreilla MACD Ei ole tietämättömiä ja sitä olisi käytettävä yhdessä muiden teknisten analyysityökalujen kanssa. Vuonna 1986 Thomas Aspray kehitti MACD-histogrammin. Joitakin hänen havainnoistaan ​​esiteltiin sarjassa artikkeleita Teknisen analyysin varastot ja hyödykkeet Aspray huomautti, että MACD joskus viivästyttää Tärkeitä turvallisuustilanteita, varsinkin viikoittaisia ​​kaavioita käytettäessä. Hän kokeillut ensin muuttamalla liikkuvia keskiarvoja ja huomasi, että lyhyemmät liukuvat keskiarvot todella nopeuttivat signaaleja. Hän etsii kuitenkin keinoja ennakoida MACD-risteytyksiä. Yksi hänen vastauksistaan MACD-histogrammin määrittely ja rakentaminen MACD-histogrammi edustaa MACD: n ja MACD: n 9 päivän EMA: n välistä eroa, jota voidaan kutsua myös signaaliksi tai liipaisuviivaksi. Histogrammi, jolloin keskiviivan risteytykset ja eroavaisuudet ovat helposti tunnistettavissa. MACD-histogrammin keskiviivan risteys on sama kuin liikkuva keskimääräinen risteys MACD: lle Jos muistat, siirrettävä keskimääräinen ylitys tapahtuu, kun MACD liikkuu signaalilinjan ylä - tai alapuolella. Jos MACD: n arvo on suurempi kuin sen 9 päivän EMA: n arvo, MACD-histogrammin arvo on positiivinen Jos taas MACD: n arvo on pienempi kuin sen 9 päivän EMA, MACD-histogrammin arvo on negatiivinen. MACD: n ja sen yhdeksän päivän EMA: n välisen rajan lisäys tai pieneneminen heijastuu MACD - Histogrammi Sharp kasvaa MACD-histogrammissa osoittavat, että MACD kasvaa nopeammin kuin sen 9 päivän EMA ja nouseva vauhti vahvistaa Sharp-laskuja MACD-histogrammissa osoittavat, että MACD laskee nopeammin kuin sen 9 päivän EMA ja laskuvauhti on kasvamassa. Edellä olevasta kaaviosta voimme nähdä, että MACD-histogrammin liikkeet ovat suhteellisen riippumattomia todellisesta MACD: stä Joskus MACD kasvaa, kun MACD-histogrammi laskee Toisinaan MACD laskee samalla kun MACD-histogrammi nousee MACD-histogrammi ei heijasta Absoluuttinen arvo MACD, vaan pikemminkin MACD: n arvo suhteessa sen 9 päivän EMA-arvoon Yleensä, mutta ei aina, siirtyminen MACD: ssä edeltää vastaava divergenssi MACD-histogrammissa. Ensimmäinen piste osoittaa terävä positiivinen divergenssi MACD-histogrammissa, joka edeltää Nouseva liukuva keskiarvo crossover. On toinen piste, MACD jatkoi uusia korkeuksia, mutta MACD-histogrammi muodostivat kaksi yhtä suurta korkeutta Vaikka ei oppikirja-positiivinen divergenssi, yhtä suuri ei onnistunut vahvistamaan vahvuutta, joka nähdään MACD: ssa. Positiivinen divergenssi muodostui, kun MACD - Histogrammi muodosti korkeamman matalan ja MACD jatkoi alemmaksi. Negatiivinen divergenssi muodostui, kun MACD-histogrammi muodosti alemman korkeuden ja MACD jatkui korkeammaksi. Thomas Aspray suunnitteli MACD-histogrammin työkaluksi ennakoimaan liikkuvan keskimääräisen crossoverin MACD-erojen välillä MACD: n ja MACD-histogrammi on tärkein työkalu, jota käytetään ennakoimaan liikkuvia keskimääräisiä risteytyksiä. Positiivinen divergenssi MACD-histogrammassa osoittaa, että MACD on vahvistumassa ja voi olla nouseva movi Ng keskimääräinen risteytys MACD-histogrammin negatiivinen divergenssi osoittaa, että MACD heikentää ja voi toimia ennakoiden laskevan liikkuvaa keskimääräistä ristikkäistilaa MACD: ssä. Rahoitusmarkkinoiden tekninen analyysi John Murphy toteaa, että MACD-histogrammi on paras käyttää Tunnistaa jaksot, kun MACD: n ja sen 9 päivän EMA: n välinen kuilu joko laajenee tai kutistuu Yleisesti ottaen laajennusväli osoittaa vahvistusvoimaa ja kutistuvuus osoittaa heikentävän momentin Yleensä MACD-histogrammin muutos edeltää MACD: n muutoksia. MACD-histogrammin tuottama pääsignaali on divergenssi, jota seuraa liukuva keskimääräinen risteys. Suorasignaali syntyy, kun positiivinen divergenssi muodostuu ja nousevalla keskiviivan risteyksellä muodostuu laskeva signaali, kun negatiivinen divergenssi ja laskeva keskiviiva Crossover Pidä mielessä, että MACD-histogrammin keskilinja crossover on MACD: n liikkuva keskimääräinen risteytys. N useissa muodoissa ja vaihtelevissa määrin Yleisesti ottaen on havaittavissa kahdenlaisia ​​eroja, jotka ovat kaltevuuserotus ja huippuputken poikkeama. Kaltevuuserotus muodostaa, kun jatkuva ja suhteellisen tasainen liike liikkuu ylöspäin tai alaspäin muodostaen poikkeaman Viivästyneet eroavuudet yleensä kattavat lyhyemmän aikakehyksen kuin kahden korkeuden tai kahden kourun muodostamat eroavaisuudet. Kaltevuusero voi sisältää joitain pieniä kuoppia huippuja tai kouruja matkan varrella. Teknisen analyysin maailma ei ole täydellinen, ja monet säännöt ja hybridit ovat poikkeuksia monille Suurten kourujen eroavaisuudet tapahtuvat, kun vähintään kaksi piikkiä tai kaksi kourua kehittyy yhteen suuntaan divergenssin muodostamiseksi. Sarja kahdesta tai useammasta nousevasta kourusta korkeammat matalat voivat muodostaa positiivisen divergenssin ja sarjan kaksi tai useampia alenevia huippuja Voi muodostaa negatiivisen eron. Huipputilanteen eroavaisuudet yleensä kattavat pidemmän aikakehyksen kuin kaltevuuserot Päivittäisessä kaaviossa huippuputken ero Voi kattaa ajan, joka on lyhyt kuin kaksi viikkoa tai niin kauan kuin useita kuukausia. Yleensä, mitä pidempi ja kirkkaampi ero on, sitä parempi mikä tahansa seuraava signaali on Lyhyt ja matala eroavaisuus voi johtaa vääriin signaaleihin ja piiskaloihin. näyttävät, että huippu-eroeroja ovat hieman luotettavampia kuin vinot Divergences Huippu-ero eroavaisuudet ovat yleensä terävämpiä ja kattavat pidemmän aikavälin kuin vinot divergenssit. MACD-histogrammi edut. The tärkein hyöty MACD-histogrammi on sen kyky ennakoida MACD-signaalit Deviäminen esiintyy yleensä MACD-histogrammissa ennen MACD: n liikkuvaa keskimääräistä ristikkäistään Tämän tiedon avulla kauppiaat ja sijoittajat voivat paremmin valmistautua mahdollisiin trendinmuutoksiin. MACD-histogrammi voidaan soveltaa päivittäisiin, viikoittaisiin tai kuukausittaisiin kaavioihin Huomautus Tämä saattaa vaatia jonkin verran tinkeringiä Alkuperäisen MACD: n muodostamien kausien lukumäärää voidaan tarvita lyhyempiä tai nopeampia liikkuvia keskiarvoja viikoittaisia ​​ja kuukausittaisia ​​kaavioita varten Viikoittaisten kaavioiden avulla laaja alainen Suunnittelun trendi voidaan määrittää Kun laajamittainen trendi on määritetty, päivittäisiä kaavioita voidaan käyttää aika - ja poistumisstrategioihin. Rahoitusmarkkinoiden teknisessä analyysissä John Murphy puoltaa tämäntyyppistä kaksikerroksista sijoittamistapaa, jotta välttyä tekemästä kauppoja suurelta trendiltä Viikoittaisen MACD-histogrammin avulla voidaan tuottaa pitkän aikavälin signaali kaupankäynnin trendin määrittämiseksi. Tämän jälkeen harkitaan vain lyhytaikaisia ​​signaaleja, jotka sopivat merkittävään suuntaukseen. Jos pitkän aikavälin suuntaus Nousivat, vain negatiiviset erimielisyydet laskevilla keskiviivojen risteytyksillä katsottaisiin päteviksi MACD-histogrammiin. Jos pitkän aikavälin trendi oli laskeva, vain positiivisia eroja nousullisilla keskiviivojen risteytyksillä katsottaisiin päteviksi. IBM: n viikkokaavion MACD-histogrammi Luotiin neljä signaalia Ennen jokaista MACD: n liikkuvaa keskimääräistä ristikytkentää, MACD-histogrammiin muodostunut vastaava divergenssi Viikkokaavion muutosten tekemiseksi liikkuva keskiarvo Geenit on lyhennetty 6: een ja 12: een. Tämä MACD muodostetaan vähentämällä 6 viikon EMA 12 viikon EMA: sta. 6 viikon EMA: ta on käytetty laukaisijana MACD-histogrammi lasketaan ottamalla ero MACD: n 6 12 Ja 6 päivän EMA MACD 6 12. Ensimmäinen signaali oli laskeva liukuva keskimäärin crossover 99. Vuodesta huippunsa marraskuun lopussa 98, MACD-histogrammi muodostui negatiivinen ero, joka edeltää laskeva liukuva keskiarvo crossover vuonna MACD . Toinen signaali oli nouseva liukuva keskimääräinen ylitys huhtikuussa Helmikuun puolivälistä alhaiselta tasoltaan MACD-histogrammi muodosti positiivisen eron, joka edeltää nousevaa liikkuvaa keskimääräistä risteytystä MACD: ssä. Kolmas signaali oli laskeva liukuva keskimääräinen crossover heinäkuun lopulla MACD-histogrammin toukokuun huippupisteestä muodostui negatiivinen divergenssi, joka edelsi laskevaa liukuva keskimääräistä risteytystä MACD: ssä. Lopullinen signaali oli nouseva liukuva keskimääräinen risteys, jota edeltti MACD-histogrammin lievä positiivinen ero. Kolmas signaali wa s perustuen huippu-kourun eroon Kaksi helposti tunnistettavaa ja peräkkäistä alempaa piikkiä, jotka on muodostettu divergenssin aikaansaamiseksi. Aikaisemmista eroavuuksista johtuvat piikit ja kourut, vaikka ne ovat tunnistettavissa, eivät eroa yhtä paljon. MAK-Histogrammi Haitat. MACD-Histogrammi on indikaattorin tai johdannaisen MACD-indikaattori on suojauksen hintavaikutuksen ensimmäinen johdannainen ja MACD-histogrammi on suojauksen hintavaikutuksen toinen johdannainen. Toisena johdannaisena MACD-histogrammi poistetaan edelleen taustalla olevan suojauksen todellisesta hintakehityksestä Lisäksi poistettu indikaattori perustuu taustalla olevaan hintatoimiin, sitä enemmän väärentämismahdollisuudet Merkittävänä on, että tämä indikaattori on indikaattori MACD-histogrammi ei saa suoraan verrata hintaa Koska MACD-histogrammi on suunniteltu ennakoimaan MACD-signaaleja, voi olla kiusaus hypätä aseella MACD-histogrammi on käytettävä yhdessä Yhteydenotto muiden teknisen analyysin kanssa Tämä auttaa lieventämään kiusausta varhaisen sisäänpääsyn varalta Toinen keino varhaisen pääsyn estämiseksi on yhdistää viikoittaiset signaalit päivittäisiin signaaleihin. On tietysti jokapäiväisiä signaaleja kuin viikoittaiset signaalit. Käyttämällä kuitenkin vain päivittäisiä signaaleja Signaaleja, jotka sopivat viikoittaisten signaalien kanssa, on vähemmän päivittäisiä signaaleja toimimaan toimimalla vain niille päivittäisille signaaleille, jotka ovat sopusoinnussa viikoittaisten signaalien kanssa, olet myös vakuuttunut siitä, että käytät kaupankäyntiä pidempään suuntaan eikä sitä vastaan. Ole varovainen Pienet ja matalat eroja Vaikka nämä saattavat joskus johtaa hyviin signaaleihin, ne ovat myös alttiimpia luomaan väärät signaalit Eräs keino välttää pieniä eroja on etsiä suurempia eroja kahden tai useamman helposti tunnistettavan huipun tai kourujen kanssa Vertaa huiput ja kourut Aiemmat toimet merkityksen määrittämiseksi Vain huiput ja kourut, jotka näyttävät olevan merkittäviä, saisivat kiinnittää huomiota. MACD ja SharpCharts2.Käyttämällä SharpCharts2 , MACD voidaan asettaa indikaattoriksi turvallisuuden hintatason ylä - tai alapuolella Kun osoitin valitaan avattavasta luettelosta, oikealla puolella olevia kolmea laatikkoa käytetään asetusten säätämiseen. Oletusasetus on 12,26,9. Näkyy automaattisesti Oletusarvo käyttää 12 päivän EMA: ta ja 26 päivän EMA: ta laskemaan MACD: n ja 9 päivän EMA: n MACD: n, kun signaalin laukaisulinja MACD näkyy paksuisena kiinteänä linjana ja signaalin laukaisulinja ohuempana ja tasaisemmalle riville Tyypillisesti MACD ylittää sen signaalilinjan ylä - ja alapuolella, kun se vaihtelee nollajohdon ympärillä. Histogrammi on MACD-histogrammi, joka mittaa ero MACD: n ja sen signaalin liipaisun viivan välillä. Yksinkertaisesti kartoittamalla MACD-indikaattori luo myös MACD-histogrammin päällekkäin tai voit kartoittaa histogrammin erikseen valitsemalla sen avattavasta valikosta. Mittakaavassa näkyy MACD-arvojen vaihteluvälit alhaisilla hinnoilla, esim. 10-20, joilla on pienempi MACD-alue ja korkeat hinnat, esim. yli 100 Wil Minulla on korkeampi MACD-alue. Klikkaa tästä nähdäksesi live-esimerkin MACD. MACD Moving Average Convergence Divergence Oscillator. MACD Moving Average Convergence Divergence Oscillator. Kehittynyt Gerald Appel 1970-luvun loppupuolella Moving Average Convergence Divergence oskillaattori MACD on yksi the simplest and most effective momentum indicators available The MACD turns two trend-following indicators, moving averages into a momentum oscillator by subtracting the longer moving average from the shorter moving average As a result, the MACD offers the best of both worlds trend following and momentum The MACD fluctuates above and below the zero line as the moving averages converge, cross and diverge Traders can look for signal line crossovers, centerline crossovers and divergences to generate signals Because the MACD is unbounded, it is not particularly useful for identifying overbought and oversold levels. Note MACD can be pronounced as either Mac-Dee or MACD. Here is an example chart with t he MACD indicator in the lower panel. Click the chart to see a live example. The MACD Line is the 12-day Exponential Moving Average EMA less the 26-day EMA Closing prices are used for these moving averages A 9-day EMA of the MACD Line is plotted with the indicator to act as a signal line and identify turns The MACD Histogram represents the difference between MACD and its 9-day EMA, the Signal line The histogram is positive when the MACD Line is above its Signal line and negative when the MACD Line is below its Signal line. The values of 12, 26 and 9 are the typical setting used with the MACD, however other values can be substituted depending on your trading style and goals. As its name implies, the MACD is all about the convergence and divergence of the two moving averages Convergence occurs when the moving averages move towards each other Divergence occurs when the moving averages move away from each other The shorter moving average 12-day is faster and responsible for most MACD movements The longer moving average 26-day is slower and less reactive to price changes in the underlying security. The MACD Line oscillates above and below the zero line, which is also known as the centerline These crossovers signal that the 12-day EMA has crossed the 26-day EMA The direction, of course, depends on the direction of the moving average cross Positive MACD indicates that the 12-day EMA is above the 26-day EMA Positive values increase as the shorter EMA diverges further from the longer EMA This means upside momentum is increasing Negative MACD values indicates that the 12-day EMA is below the 26-day EMA Negative values increase as the shorter EMA diverges further below the longer EMA This means downside momentum is increasing. In the example above, the yellow area shows the MACD Line in negative territory as the 12-day EMA trades below the 26-day EMA The initial cross occurred at the end of September black arrow and the MACD moved further into negative territory as the 12-day EMA di verged further from the 26-day EMA The orange area highlights a period of positive MACD values, which is when the 12-day EMA was above the 26-day EMA Notice that the MACD Line remained below 1 during this period red dotted line This means the distance between the 12-day EMA and 26-day EMA was less than 1 point, which is not a big difference. Signal Line Crossovers. Signal line crossovers are the most common MACD signals The signal line is a 9-day EMA of the MACD Line As a moving average of the indicator, it trails the MACD and makes it easier to spot MACD turns A bullish crossover occurs when the MACD turns up and crosses above the signal line A bearish crossover occurs when the MACD turns down and crosses below the signal line Crossovers can last a few days or a few weeks, it all depends on the strength of the move. Due diligence is required before relying on these common signals Signal line crossovers at positive or negative extremes should be viewed with caution Even though the MACD do es not have upper and lower limits, chartists can estimate historical extremes with a simple visual assessment It takes a strong move in the underlying security to push momentum to an extreme Even though the move may continue, momentum is likely to slow and this will usually produce a signal line crossover at the extremities Volatility in the underlying security can also increase the number of crossovers. The chart below shows IBM with its 12-day EMA green , 26-day EMA red and the 12,26,9 MACD in the indicator window There were eight signal line crossovers in six months four up and four down There were some good signals and some bad signals The yellow area highlights a period when the MACD Line surged above 2 to reach a positive extreme There were two bearish signal line crossovers in April and May, but IBM continued trending higher Even though upward momentum slowed after the surge, upward momentum was still stronger than downside momentum in April-May The third bearish signal line cro ssover in May resulted in a good signal. Centerline Crossovers. Centerline crossovers are the next most common MACD signals A bullish centerline crossover occurs when the MACD Line moves above the zero line to turn positive This happens when the 12-day EMA of the underlying security moves above the 26-day EMA A bearish centerline crossover occurs when the MACD moves below the zero line to turn negative This happens when the 12-day EMA moves below the 26-day EMA. Centerline crossovers can last a few days or a few months It all depends on the strength of the trend The MACD will remain positive as long as there is a sustained uptrend The MACD will remain negative when there is a sustained downtrend The next chart shows Pulte Homes PHM with at least four centerline crosses in nine months The resulting signals worked well because strong trends emerged with these centerline crossovers. Below is a chart of Cummins Inc CMI with seven centerline crossovers in five months In contrast to Pulte Homes, these signals would have resulted in numerous whipsaws because strong trends did not materialize after the crossovers. The next chart shows 3M MMM with a bullish centerline crossover in late March 2009 and a bearish centerline crossover in early February 2010 This signal lasted 10 months In other words, the 12-day EMA was above the 26-day EMA for 10 months This was one strong trend. Divergences form when the MACD diverges from the price action of the underlying security A bullish divergence forms when a security records a lower low and the MACD forms a higher low The lower low in the security affirms the current downtrend, but the higher low in the MACD shows less downside momentum Despite less downside momentum, downside momentum is still outpacing upside momentum as long as the MACD remains in negative territory Slowing downside momentum can sometimes foreshadows a trend reversal or a sizable rally. The next chart shows Google GOOG with a bullish divergence in October-November 2008 Fir st, notice that we are using closing prices to identify the divergence The MACD s moving averages are based on closing prices and we should consider closing prices in the security as well Second, notice that there were clear reaction lows troughs as both Google and its MACD Line bounced in October and late November Third, notice that the MACD formed a higher low as Google formed a lower low in November The MACD turned up with a bullish divergence with a signal line crossover in early December Google confirmed a reversal with resistance breakout. A bearish divergence forms when a security records a higher high and the MACD Line forms a lower high The higher high in the security is normal for an uptrend, but the lower high in the MACD shows less upside momentum Even though upside momentum may be less, upside momentum is still outpacing downside momentum as long as the MACD is positive Waning upward momentum can sometimes foreshadow a trend reversal or sizable decline. Below we see Gamestop GME with a large bearish divergence from August to October The stock forged a higher high above 28, but the MACD Line fell short of its prior high and formed a lower high The subsequent signal line crossover and support break in the MACD were bearish On the price chart, notice how broken support turned into resistance on the throwback bounce in November red dotted line This throwback provided a second chance to sell or sell short. Divergences should be taken with caution Bearish divergences are commonplace in a strong uptrend, while bullish divergences occur often in a strong downtrend Yes, you read that right Uptrends often start with a strong advance that produces a surge in upside momentum MACD Even though the uptrend continues, it continues at a slower pace that causes the MACD to decline from its highs Upside momentum may not be as strong, but upside momentum is still outpacing downside momentum as long as the MACD Line is above zero The opposite occurs at the beginning of a stron g downtrend. The next chart shows the S P 500 ETF SPY with four bearish divergences from August to November 2009 Despite less upside momentum, the ETF continued higher because the uptrend was strong Notice how SPY continued its series of higher highs and higher lows Remember, upside momentum is stronger than downside momentum as long as its MACD is positive Its MACD momentum may have been less positive strong as the advance extended, but it was still largely positive. The MACD indicator is special because it brings together momentum and trend in one indicator This unique blend of trend and momentum can be applied to daily, weekly or monthly charts The standard setting for MACD is the difference between the 12 and 26-period EMAs Chartists looking for more sensitivity may try a shorter short-term moving average and a longer long-term moving average MACD 5,35,5 is more sensitive than MACD 12,26,9 and might be better suited for weekly charts Chartists looking for less sensitivity may conside r lengthening the moving averages A less sensitive MACD will still oscillate above below zero, but the centerline crossovers and signal line crossovers will be less frequent. The MACD is not particularly good for identifying overbought and oversold levels Even though it is possible to identify levels that are historically overbought or oversold, the MACD does not have any upper or lower limits to bind its movement During sharp moves, the MACD can continue to over-extend beyond its historical extremes. Finally, remember that the MACD Line is calculated using the actual difference between two moving averages This means MACD values are dependent on the price of the underlying security The MACD values for a 20 stocks may range from -1 5 to 1 5, while the MACD values for a 100 may range from -10 to 10 It is not possible to compare MACD values for a group of securities with varying prices If you want to compare momentum readings, you should use the Percentage Price Oscillator PPO instead of th e MACD. Adding the MACD Indicator to SharpCharts. The MACD can be set as an indicator above, below or behind a security s price plot Placing the MACD behind the price plot makes it easy to compare momentum movements with price movements Once the indicator is chosen from the drop-down menu, the default parameter setting appears 12,26,9 These parameters can be adjusted to increase sensitivity or decrease sensitivity The MACD Histogram appears with the indicator or can be added as a separate indicator Setting the signal line to 1, 12,26,1 , will remove the MACD Histogram and the signal line A separate signal line, without the histogram, can be added by choosing Exp Mov Avg from the Advanced Options Overlays menu. Click here for a live chart of the MACD indicator. Using the MACD with StockCharts Scans. Here are some sample scans that StockCharts members can use to scan for various MACD signals. MACD Bullish Signal Line Cross This scan reveals stocks that are trading above their 200-day moving av erage and have a bullish signal line crossover in MACD Also notice that MACD is required to be negative to insure this upturn occurs after a pullback This scan is just meant as a starter for further refinement. MACD Bearish Signal Line Cross This scan reveals stocks that are trading below their 200-day moving average and have a bearish signal line crossover in MACD Also notice that MACD is required to be positive to insure this downturn occurs after a bounce This scan is just meant as a starter for further refinement. Further Study. From the creator, this book offers a comprehensive study to using and interpreting MACD. Technical Analysis - Power Tools for Active Investors Gerald Appel.